社会科学家

2014, No.204(04) 77-82

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基金家族绩效和风险与投资风格漂移关系研究——一个基于投资组合理论和SDS方法的实证

陈星榕;

摘要(Abstract):

文章以32家基金管理公司旗下的103只开放式偏股型基金为样本,结合投资组合理论和SDS方法,首先对基金家族绩效、基金家族风险以及投资风格漂移进行度量,继而构建两个截面回归模型,考察投资风格漂移对基金家族绩效、基金家族风险的影响。研究结果表明:投资风格漂移与基金家族绩效负相关,与基金家族风险正相关;投资风格漂移、投资策略、宏观经济形势是基金家族绩效和风险的共同影响因素;基金家族的绩效和风险均呈现较强的持续性。

关键词(KeyWords): 基金家族绩效;基金家族风险;投资风格漂移

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金项目(71373072);国家自然科学基金创新研究群体基金项目(71221001);; 国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);; 高等学校博士点专项科研基金项目(0161110031)

作者(Author): 陈星榕;

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参考文献(References):

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